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Optimierung unter Unsicherheiten II : Stochastische Optimierung

Dozent
Prof. Dr. Ir. Arie M.C.A. Koster
Assistent
Anna Margarethe Limbach, M.Sc.
Termine

Die erste Vorlesung findet am Montag den 01.04.2019 um 12.30 Uhr im Raum SeMath statt.

Vorlesung
Montag, 14:30 - 16:00 Uhr, Raum SeMath (1950|008)
(Start: 20.5., Ende: 8.7.)
Mittwoch, 12:30 - 14:00 Uhr, Raum SeMath (1950|008)
(Start: 22.5., Ende: 3.7.)

Am 23.5. und 4.7. finden Vorlesungen anstatt Übungen statt.

Übung
Donnerstag, 16:30 - 18:00 Uhr, Raum SeMath (1950|008)
(Start: 6.6., Ende: 11.7.)

Am 29.5. und 10.7. finden Übungen anstatt Vorlesungen statt.

Sprechzeiten
Sprechzeiten nach Vereinbarung.
Inhalte der Lehrveranstaltung

  • Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe Optimierung unter Unsicherheiten I bis III.
  • Die mathematische Optimierung wird oft zur Planung von zukünftigen Prozessen verwendet. Viele Eingabeparameter sind dementsprechend mit einer gewissen Ungenauigkeit zu verstehen, werden aber in der linearen/ nicht-linearen / ganzzahligen Optimierung als deterministisch betrachtet. Eine Möglichkeit mit diesen Unsicherheiten umzugehen, ist die stochastische Optimierung. In dieser Vorlesung werden die Methoden der stochastischen Optimierung anhand von theoretischen als auch praktischen Aufgaben­stellungen behandelt.
Prüfung
Bearbeitung von Übungsaufgaben sowie bestehen einer (individuellen) mündlichen Prüfung (Voraussetzungen für die mündliche Prüfung sind 50% der Punkte aus den Übungsaufgaben).
last modified: 02/04/2019 - 08:19