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WICHTIG
Aktuelle Informationen und Materialien zur Lehrveranstaltung (z.B. Übungsblätter) finden Sie im zugehörigen L²P-Lernraum.

Optimierung unter Unsicherheiten II : Stochastische Optimierung

Dozent
Prof. Dr. Ir. Arie M.C.A. Koster
Assistent
Sebastian Goderbauer, M.Sc.
Termine

Vorlesung
Montag, 14:15 - 15:45 Uhr, Raum SeMath (1950|008), erster Termin: 8.6., nicht am: 22.6.
Mittwoch, 14:15 - 15:45 Uhr, Raum SeMath (1950|008), erster Termin: 3.6., nicht am: 24.6.
einmalig: Freitag, 5.6.2015, 12:15 - 13:45 Uhr, Raum SeMath (1950|008)
einmalig: Dienstag, 23.6.2015, 16:15 - 17:45 Uhr, Raum SeMath (1950|008)
einmalig: Freitag, 26.6.2015, 12:15 - 13:45 Uhr, Raum SeMath (1950|008)
letzte Vorlesung am 8.7.2015

Übung
Montag, 12:15 - 13:45 Uhr, Raum SeMath (1950|008), erster Termin 8.6.
einmalig: Freitag, 10.7.2015, 12:15 - 13:45 Uhr, Raum SeMath (1950|008)
letzte Übung am 10.7.2015

Sprechzeiten
Sprechzeiten nach Vereinbarung.
Inhalte der Lehrveranstaltung

  • Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe Optimierung unter Unsicherheiten I bis III.
  • Die mathematische Optimierung wird oft zur Planung von zukünftigen Prozessen verwendet. Viele Eingabeparameter sind dementsprechend mit einer gewissen Ungenauigkeit zu verstehen, werden aber in der linearen/ nicht-linearen / ganzzahligen Optimierung als deterministisch betrachtet. Eine Möglichkeit mit diesen Unsicherheiten umzugehen, ist die stochastische Optimierung. In dieser Vorlesung werden die Methoden der stochastischen Optimierung anhand von theoretischen als auch praktischen Aufgaben­stellungen behandelt.
last modified: 22/06/2015 - 12:58